L'ultimo giovedì di novembre negli Stati Uniti si celebra il Giorno del Ringraziamento,Thanksgiving Day, e la C.F.T.C. non ha quindi pubblicato il nuovo Cot Report, per cui l'aggiornamento sulle variazioni dei future UE/US, compresi i valori del CotIndex Oscillator, sono rimandati a sabato 5 dicembre

Analisi quantitativa, guadagni, perdite ed emozioni

Lettura: 3 minuti

Trader e analisti, oltre a studiare il prezzo da un punto di vista grafico analizzano il mercato con gli strumenti di analisi quantitativa: oscillatori e indicatori. Questi tool permettono di:

  • Trovare situazioni di ipercomprato/ipervenduto
  • Segnalare divergenze prezzi/indicatori
  • Misurare la pressione rialzista dei compratori e quella ribassista dei venditori
  • Ricavare dei segnali tecnici di entrata/uscita dell’operazione (market timing)

I termini indicatore e oscillatore sono scambiabili e l’unica differenza che intercorre è che gli oscillatori hanno una banda di oscillazione predeterminata (0-100 punti), mentre gli indicatori in teoria potrebbero scendere o salire all’infinito. Gli oscillatori possono identificare aree di ipercomprato e di ipervenduto (overbought, oversold). Quando un oscillatore, come l’RSI, raggiunge questi estremi segnala che sulla coppia di valute che stiamo seguendo si sono creati degli eccessi che possono essere compensati da fasi di consolidamento o di ritracciamento, con un temporaneo equilibrio rispettivo delle forze esercitate dai compratori e dai venditori.

Ciò nonostante, seppure il mercato è in oversold o in overbought, le quotazioni possono seguitare a scendere o a salire, anche se gli oscillatori rimangono all’interno delle rispettive zone di ipervenduto e di ipercomprato.

LE DIVERGENZE

La divergenza rappresenta un alert per l’operatore finanziario, che lo informa che il prezzo comincia ad avere delle difficoltà nel proseguire la sua tendenza, per cui il movimento direzionale sta indebolendosi ed il mercato potrebbe perfino invertire il trend.

TIPI DI DIVERGENZA

Divergenza positiva: si ha quando l’oscillatore non conferma la tendenza ribassista nella quale i prezzi si muovono. Accade nel momento in cui le quotazioni disegnano minimi decrescenti mentre un oscillatore, come può essere l’RSI o il MACD in configurazione 3.10.1 a cui mi affido spesso, restituisce minimi crescenti.

Divergenza negativa: si ha quando l’oscillatore non conferma il trend rialzista del mercato e lo strumento disegna man mano massimi decrescenti.

Anche se sono avvalorati da fattori statistici importanti, le divergenze sono soltanto campanelli d’allarme, non garantiscono affatto né un ciclo di consolidazione/riaccumulo né una svolta direzionale, quindi i prezzi possono continuare nel verso precedente.

ECCO PERCHE’ TUTTI SBAGLIANO LO STESSO LE OPERAZIONI

In ragione della fallibilità degli strumenti quantitativi, anche se un buon trader fa trading come si deve compie inevitabilmente operazioni giuste e operazioni sbagliate. Ammettere gli errori è un segnale di maturità e comprendere che gli sbagli fanno parte della strada verso il profitto è un tassello imprescindibile nella carriera di un operatore finanziario.

Probabilmente le considerazioni più interessanti da fare sono sulle emozioni che si provano dopo una perdita. La prima operazione in perdita è normale, la seconda è fastidiosa, la terza richiama nervosismo e dopo la quarta inizia a vacillare la fiducia nel metodo e in sé stessi. E’ proprio a quel punto che può intervenire il desiderio di recuperare in fretta, magari con un’unica operazione in guadagno, alzando la manopola del rischio; ma dal punto di vista probabilistico ci si mette invece in una situazione via via sempre più pericolosa, scomoda e solo apparentemente difficile da controllare.

Per recuperare può essere utile una pausa, in modo da riconquistare calma e freddezza, facendo delle operazioni in simulazione, solo su situazioni grafiche più facilmente prevedibili, basate sui principi di analisi quantitativa con un rapporto rischio/rendimento 1:2 – 1:3 ; soltanto in una seconda fase sarebbe meglio tornare sul campo di battaglia.

Di Vincenzo Augello

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Pubblicato il 6 novembre 2020 in gazzetta ufficiale l'ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I dettagli dal link al sito governativo dove sono elencati gli obblighi di contenimento per limitare i rischi del contagio da Coronavirus sull’intero territorio nazionale.  

Situazione Covid-19 in Italia - Dati del Ministero della Salute
Fonti bibliografiche:  I Consigli dei grandi trader. Strategie operative degli investitori professionali. 2016, autori vari, Hoepli editore.  Trading operativo sul forex. Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Analisi tecnica e volatilità dei mercati. 2015, Kirk Northington, Hoepli editore.  Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Strategie operative e tecniche d'intervento nei mercati finanziari. 2015, Corey Rosenbloom, Hoepli editore.  L'arte del trading. Strategie di un professionista degli investimenti. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  L'indice della paura. 2011, Robert Harris, Mondadori editore.  Macroeconomia. 2000, Dornbusch & Fisher, Il Mulino editore.  Trattato di money management. La gestione professionale del rischio. 2018, Andrea Unger, Hoepli editore.  Trading meccanico. Strategie e tecniche non convenzionali su opzioni, azioni, future e forex. 2015, Luca Giusti, Hoepli editore.

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Ultima modifica: 17 giugno 2019

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