Chain CME EUR/USD – UPDATE: 25.11.2019

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PREMESSA

A livello mondiale, i mercati più importanti sono quelli statunitensi, in particolare il CME, sul quale sono quotate le opzioni sui future valutari. La tabella illustra nel dettaglio la chain (catena) delle opzioni sul future con sottostante il cross EUR/USD, in grado di condizionare pesantemente il mercato del principale cambio forex. In verde sono cerchiate le opzioni che sostengono al rialzo la quotazione di EUR/USD, mentre in rosso sono cerchiate le opzioni che favoriscono la discesa del cross di riferimento. Questo tipo di sunto considera la componente derivata del rapporto EUR/USD e sarà aggiornata grossomodo ogni settimana o in occasione di importanti variazioni dei volumi dell’open interest di un singolo strike. Attraverso le opzioni è possibile misurare la volatilità implicita intesa come movimento atteso della quotazione sottostante. Essa si basa sui tanti modelli di option pricing che si avvalgono di tutti i fattori noti al trading di opzioni, per questo monitorare la componente derivata del cross EUR/USD è quasi sempre determinante.

Link sulle opzioni nel portale eurobit.space

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SCREENING

Opzioni su future EUR/USD

La chain è aggiornata al 25 novembre e mette in evidenza una possibile area supportiva a 72 ore tra 1,0975 e 1,1025. Infatti, sulle opzioni put out /at the money sono concentrate quantità più elevate di open interest. Sul versante delle opzioni call farei invece attenzione agli strike out of the money 1,1125 e 1,1150, che nei prossimi tre giorni potranno rappresentare importanti strutture di resistenza sui grafici del cross EUR/USD.  La chain nel suo insieme e se si considerano gli ambiti temporali più estesi, fino a 75 giorni, sembrerebbe presupporre un’intonazione rialzista sufficiente a non far scendere i valori sotto il supporto di più lungo termine, individuato nelle precedenti analisi tecniche a 1,09.  (Di Vincenzo Augello)