CotIndex Oscillator, le novità in arrivo a febbraio
L’utilizzo dell’oscillatore proprietario di questo portale può sostenere l’operatività del forex-trader mediante l’individuazione di mercati extreme, perchè converte le posizioni nette di hedge fund e istituzioni finanziarie in un range percentuale compreso tra 0 e 100.
L’applicazione, al momento, è in grado di segnalare le posizioni in eccesso sul lato dell’offerta o sul lato della domanda, rilasciando un alert operativo. Nel software, oltre all’avviso di inversione di tendenza, verrà introdotto un frammento di codice che metterà in evidenza quale categoria smart money ha sommato troppi contratti in un verso o nell’altro del mercato.
La modifica potrebbe essere utile, in quanto le categorie di trader professionisti che controllano il business delle valute e dei future assumono un peso differente. Di conseguenza, il segnale di reverse verrà ponderato sulla base di quale tipologia di operatore ha accumulato una quantità di contratti tale da essere sui massimi degli ultimi 20 anni.
L’algoritmo richiama in parte la formula dello stocastico, dove un valore pari o superiore a 90 indica un’elevata esposizione in acquisto ed è quindi attesa un’inversione ribassista del sottostante, mentre se CotIndex Oscillator segna 10 o meno di 10 punti segnala elevate posizioni short ed è attesa un’inversione rialzista dell’asset legato al future.
Il tutto viene reso possibile attraverso una struttura condizionale, del tipo if – else di linguaggio C, che valuta una serie di espressioni che attestano quale operatore ha un open interest eccedente e la volatilità implicita che ne deriva.
Per cui se, i LARGE TRADER sono short extreme sale l’aspettativa di un recupero della quotazione, se invece sono long extreme aumenta la probabilità di un ribasso del prezzo. Ciò nonostante, altro è l’extreme position dei LARGE TRADER , altro è l’extreme position dei COMMERCIAL. Dunque, le modifiche che saranno a regime con un aggiornamento della versione 1.1.1.704 nel corso del mese di febbraio 2021, terranno conto di quale operatore ha accumulato troppi contratti prima che il programma rilasci il suo market timing.
Di Vincenzo Augello
