Disponibile la versione 1.2.2.865 del CotIndex Oscillator
In 425 righe di codice C, il CotIndex Oscillator ver. 1.2.2.865 comprende nuove funzioni, la correzione di un errore display, che per fortuna non penalizzava l’elaborazione finale, e il rilascio in forma assoluta e non relativa del peso percentuale di una net position, oltre ad alert che evidenziano quale categoria di trader istituzionale ha accumulato posizioni estreme al rialzo o al ribasso.
Detto così il tutto potrebbe sembrare poco chiaro, in realtà il programma è di semplice utilizzo ed è lui ad avvertire l’investitore su una potenziale inversione del mercato. Mediante il nuovo C.I.O. è ora possibile calcolare non solo il range di una net position all’interno dei massimi/minimi di oscillazione, ma anche la differenza tra una net position attuale rispetto ai valori minimi e ai valori massimi delle posizioni nette estreme su timeframe di 20 anni.
Inoltre, per avere dati più indicativi non vengono più usati numeri relativi (con segno -). In pratica, viene calcolato lo scarto tra il numero massimo/minimo dei contratti future istituzionali registrati nel corso di due decenni di contrattazioni e il numero corrente dei derivati depositati al Chicago Mercantile Exchange, in valore assoluto.
C.I.O., dunque non si limita ad individuare i minimi o i massimi dell’open interest netto in un ottica di medio lungo termine, ma restituisce una serie di indicazioni che consente di ottenere dati dettagliati della struttura finanziaria di un asset nell’ampio mercato dei future CME.
Questo rende l’applicazione utile per identificare meglio le situazioni estreme, dove i grandi operatori si trovano con troppe posizioni al rialzo o al ribasso sui future di una valuta o di un titolo.
E’ stato poi modificato il calcolo del CotIndex ponderato, grazie ad un rapporto mediato tra LARGE TRADER UE / LARGE TRADER USA e COMMERCIAL UE / COMMERCIAL USA, nel tentativo di contribuire ad avere un quadro più limpido della situazione.
Di Vincenzo Augello
