Indice di correzione: ipotesi pratica con excel

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Quello che ora avrei intenzione di fare è esprimere la formula dell’indice di correzione in una forma grafica sufficientemente chiara che possa essere utilizzata dall’utente.

Di seguito sono riportati due grafici di tabelle excel in cui ad ogni punto sono indicate le variazioni (VAR) dell’indice di correzione nel tempo, sulla base dei dati che ogni venerdì sera sono rilasciati dalla C.F.T.C. (Commodity Futures Trading Commission). L’orizzonte temporale è di circa un anno e comincia dalle pubblicazioni COT del 7 gennaio 2020.

Il timeframe non è particolarmente esteso, tuttavia è sufficiente per verificare la correlazione con la tendenza del prezzo. Infatti, a differenza del CotIndex Oscillator che è un oscillatore, l’indice di correzione (short e long) pesa la price action di un sottostante indotta dal future. Per cui, se il Var correction long sale, tende a salire anche la quotazione, mentre se il VCL torna a scendere scende anche la quotazione. L’inverso è per il Var Correction short dove la correlazione è a al ribasso, quindi se il VCS sale il prezzo scende, mentre se VCS scende il prezzo sale.

Poiché non si tratta di un oscillatore la tendenza almeno in teoria può salire e scendere all’infinito, tuttavia la statistica delle posizioni nette extreme può aiutarci nelle valutazioni di massima.   

Come nel caso di praticamente tutti i segnali di analisi tecnica, anche per il segnale fornito dall’indice di correzione è richiesta l’interpretazione umana. In linea generale più i valori derivati tendono al minimo o al massimo e più affidabile è il market timing.

Indice di variazione long della valuta EURO

Pertanto, se la Var correction long staziona sul margine alto del grafico significa che il mercato di riferimento è sul punto di invertire la sua direzione e potrebbe girare al ribasso. Viceversa se è la Var correcton short a muoversi sul margine superiore del grafico è probabile l’inversione al rialzo del mercato sottostante, sia esso un cambio, un indice, una valuta, un titolo.

Indice di variazione short della valuta EURO

Questo tipo di analisi della componente derivata degli asset finanziari può consentire al trader privato di trasformarsi da preda in predatore.

In effetti, se per ipotesi, si verifica un evento di correzione long, dove la tendenza in acquisto (VCL) è sugli estremi del grafico, bisognerà essere rapidi e chiudere le posizioni comprate che a quel punto diventano vulnerabili e allo stesso tempo trovare le “giuste” operazioni short.

Eur/Usd da gennaio 2020 al 2.10.2020

Si tratta in sintesi di una valutazione che più facilmente concede al trader retail di rimanere in vita sui mercati finanziari e, se si è abili, di ricavarne un profitto.

Di Vincenzo Augello


VAR CORRECTION LONG E SHORT SONO AGGIORNATI OGNI SABATO ALLA PAGINA GRAFICI REAL TIME DI QUESTO SITO