La matematica ci condanna: ecco perché nel trading si perdono soldi

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Accantonate per un attimo quelle che sono le meccaniche del cervello umano e la volatilità fuori controllo in preda ai timori legati alla pandemia del covid-19 che sta spiazzando gli investitori, esiste una ragione di base per cui si perdono soldi nel trading: la matematica. Il trading e i mercati finanziari non sono attività eque. Infatti, un’attività matematicamente equa dovrebbe includere una percentuale di probabilità di guadagnare pari a quella di perdere, e nel trading non è così. E’ vero, ogni volta che si apre un’operazione sembra di avere il 50% di probabilità di guadagnare ed il 50% di perdere, molto difficilmente però si riesce ad ottenere un profitto del 50% con una singola operazione, perché si tende a chiudere prima lo scambio, condizionati dall’avidità, dal desiderio di incassare subito il profitto e dalla paura che il mercato inverta la sua direzione.

Peraltro, vista la volatilità media dei mercati finanziari attuali servirebbe davvero tanto tempo per raggiungere questo tipo di performance. In realtà, l’unico modo per spostare il vantaggio statistico a nostro favore è quello di controllare il più possibile le quotazioni e la volatilità, gestendo un rapporto rischio – rendimento intelligente e ponderato con le aspettative di guadagno, difendendo il capitale depositato nel conto trading con strategie adeguate di protezione e con le coperture basate sulla correlazione inversa dei cross.

Ad esempio, la combinazione (buy-buy o sell- sell) delle coppie EUR/USD e USD/CHF è molto funzionale allo scalping e alle strategie intraday che prevedano la chiusura rapida dei trades in valuta. Una modalità che consente di ottenere un’osservazione attiva del mercato di riferimento prima di assecondare l’inizio di una tendenza. Si tratta, di una metodologia operativa utilizzata dalle grandi Banche d’Affari e di un modus operandi che permette il controllo quasi assoluto delle posizioni correlate opposte, riuscendo spesso a fornire risultati stabili e costanti nel tempo.     

Di Vincenzo Augello