Market timing EMA(40) e hammer – shooting star

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Per quanto l’analisi tecnica tradizionale sia superata, rappresenta sempre uno dei fattori più importanti per cercare di ottimizzare l’entrata a mercato di un’operazione finanziaria. Il grafico a 240 minuti in figura sulla coppia Euro/Dollaro (EUR/USD) mostra una media mobile esponenziale a 40 periodi tracciata sul prezzo. La media mobile di tipo EMA valuta soprattutto le quotazioni più recenti, ed è un vero e proprio filtro della tendenza in atto in grado di rappresentare chi controlla il mercato. I riferimenti di analisi classica suggeriscono di comprare quando il prezzo è sopra la media mobile esponenziale (EMA 40) e di vendere quando le quotazioni si muovono al di sotto di essa.

Non solo. Aggiunta in grafica, una candela a martello è un segnale ulteriore che i venditori non riescono ad abbassare il minimo e che i compratori tornano sulle contrattazioni. Al contrario, la formazione di una candela a stella cadente (Shooting Star), indica che i compratori stentano perchè i venditori  provano a riappropriarsi della situazione di mercato.

MARKET TIMING E SETUP GRAFICO

La confluenza che registra una candela a martello, un Hammer, consolidatosi su grafica H4 al di sopra dell’EMA (40), produce un market timing rialzista. A dir meglio, sempre in virtù delle definizioni di analisi tradizionale, se questo tipo di candela si trova in una fase di mercato toro, allora sarà chiamata HangingMan (impiccato), e solo se è all’interno di un trend orso si parla di Hammer (martello).

EMA (40) + HAMMER/SHOOTING STAR

Quando invece le quotazioni si muovono al di sotto della media esponenziale a 40 periodi, su grafitazione a quattro ore e si forma una Shooting Star, ovvero una candela tipo stella cadente, le probabilità pendono a favore di una operazione short.  

Questa strategia da sola ha un backtesting di lungo periodo insufficiente e serve solo come punto di partenza su cui costruire. I traders neofiti dovrebbero fare un ulteriore salto di qualità sperimentandola con i valori di volatilità implicita, presunta dai titoli settimanali e mensili legati al cambio.

Di Vincenzo Augello