Matematica del Trading di Valute

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Questo portale è concentrato nelle misure della volatilità, storica e implicita, giungendo anche alla progettazione di un semplice componente che valuta le variazioni e i prezzi di contratti derivati su valuta con il CotIndex Oscillator.

Sono strategie che supportano e mantengono in vita l’analisi tecnica classica e le regole di Charles Dow. Le differenti famiglie di volatilità validano infatti le forze che partecipano ai mercati finanziari e ne permettono una lettura. Di seguito sono riassunte tre delle tecniche più utilizzate:

DEVIAZIONE STANDARD: è il metodo che accresce il valore che devia maggiormente, fino a farlo diventare ancora più elevato rispetto a quanto già non lo sia di per sé. La deviazione standard attribuisce una rilevanza maggiore ai prezzi che si allontanano di più da una media di valori e in questo modo individua gli estremi dei prezzi, rendendone visibili i confini.

AVERAGE TRUE RANGE (ATR): è un indicatore ben predisposto per calcolare la volatilità a breve termine di un asset finanziario e normalizza le variazioni di prezzi e quotazioni con riferimenti chiari.

REGRESSIONE LINEARE: è molto probabilmente la migliore misura statistica di dati, in quanto in grado di rappresentare un percorso efficiente all’interno in un periodo di tempo predeterminato. Risente delle alterazioni dei mercati ed è più rappresentativa di una media mobile, soprattutto nelle tendenze. I trader che ne fanno uso possono migliorare la destrezza, la capacità di prevedere e di proiettare il prezzo nel futuro.

Il breve elenco di strumenti che calcolano la mobilità dei mercati non è affatto completo. In realtà esistono diversi altri modi per affrontare la volatilità. Alcuni fanno riferimento ai derivati, alle qualità intrinseche di un asset, al valore futuro svelato dalla P.I.V., acronimo mediante il quale Kirk Northington nei suoi testi spiega la volatilità implicita presunta.

Il problema è che il microprocessore istituzionale è sempre più efficiente, per cui le occasioni di profitto sempre più invisibili al neofita, quanto al trader esperto. Dunque, per cercare di togliere il velo che avvolge le opportunità di guadagno è necessario affidarsi alla matematica della volatilità, l’unica strada per migliorare le conoscenze sulla statistica di base applicata al trading e alla finanza convenzionale.   

Di Vincenzo Augello