Ottenere il massimo dalla media dei Volumi

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Non esiste libro sulla finanza e il trading, scritto con criterio, che non dedichi spazio ai volumi. Infatti, dal punto di vista delle quantità, gli scambi determinano la solidità di una tendenza, mentre da quello operativo integrano la misura e l’affidabilità della direzione assunta da un rapporto di cambio, da un’azione o da un titolo.  

I volumi, in concreto, sono il propellente che alimenta il movimento di un asset finanziario. Di conseguenza analisti e trader professionisti li valutano per stabilire se quelli di una sessione sono alti, bassi o nella media.  

La stima si fa al grafico, sulla quale pesa l’esame discrezionale del trader che decide il parametro temporale, cioè il timeframe della media. In realtà, in via preliminare l’osservazione degli istogrammi permette subito di capire l’entità e la progressione dei volumi nel tempo. Le figure nello specifico mostrano Euro/Dollaro (EUR/USD) e due medie mobili dei volumi rispettivamente di 15 e 30 periodi.

In genere, la determinazione del timeframe della media dei volumi si basa sugli studi di John Bollinger, ideatore delle omonime bande, che suggeriscono di non utilizzare una SMA superiore a 50 periodi. In effetti, è preferibile servirsi di una media mobile non troppo veloce che allo stesso tempo garantisca il confronto con i prezzi, fino a riflettersi positivamente nel trading operativo.

Di fatto, se una media mobile semplice superiore a 50 periodi equivale a tirare una linea dritta sull’istogramma dei volumi, una troppo veloce seguendo le variazioni dei volumi si dimostrerebbe una replica inutile.

Tuttavia, all’interno dei periodi indicati, si può diminuire il parametro della media dei volumi su timeframe estesi del mercato e allungarlo quando l’orizzonte temporale è più breve.    

Di Vincenzo Augello