Principali Indicatori di Analisi Tecnica: lo Stocastico

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L’oscillatore stocastico, ideato da George Lane nel lontano 1970, individua le fasi di accumulazione e di distribuzione che anticipano i movimenti direzionali del mercato, oltre alla posizione relativa del prezzo in uno spazio temporale dato (timeframe).

Il suo algoritmo è costruito sulla regola per cui in una tendenza al rialzo le chiusure giornaliere si collocano in prossimità dei prezzi massimi durante il periodo considerato, mentre in una tendenza ribassista le quotazioni di chiusura tendono ad avvicinarsi ai livelli minimi di prezzo del periodo di riferimento.


La formula delle due linee (%K,%D) dello stocastico, versione fast:

%K = 100*((Pc(i)-min(n)) / ((max(n)-min(n))

%D = è la media mobile a 3 giorni di %K

Legenda

Pc(i) è l’ultimo prezzo di chiusura;

n = il numero di osservazioni, in genere 14 periodi;

Max(n) = massimo prezzo registrato in n periodi;

Min(n) = minimo prezzo registrato in n periodi.


L’indicatore si muove all’interno di un range tra 0 e 100, è quindi un oscillatore. E’ composto da due linee: %K, %D, laddove valori prossimi a 0 indicano che il titolo, l’indice o il rapporto di cambio è sui minimi degli n giorni (14 di default); un asset finanziario è invece sui massimi di n giorni quando lo stocastico è prossimo a 100.

Le formule slow dell’indicatore:

%K(slow) = è la media mobile a 3 giorni di %K

%D(slow) = è la media mobile a 3 giorni di %K(slow)

Stocastico in configurazione 14.3.3 (versione slow) implementato sul cambio Basic Attention Token / Dollaro USA 12.11.2020 17.10 UTC + 1

Quest’ultima versione rispetto a quella fast fornisce un andamento più lineare dello strumento, meno erratico, in grado di assorbire la volatilità occasionale del mercato di riferimento.    

In entrambe le versioni lo stocastico serve:

  • per individuare situazioni di ipercomprato con %K superiore a 80 punti e di ipervenduto quando la linea %K è sotto i 20 punti;
  • per fornire segnali di acquisto quando %K taglia dal basso verso l’alto la %D da un’area di ipervenduto;
  • per fornire segnali di vendita quando %K taglia dall’alto verso il basso %D da un’area di ipercomprato;
  • per individuare divergenze. In particolare:

In un mercato ribassista sono utili le divergenze positive dello strumento, in cui due minimi crescenti di %K o di %D all’interno dell’area di ipervenduto dello stocastico offrono un vantaggio statistico in acquisto.

Divergenza positiva dello stocastico rispetto al prezzo

In un mercato rialzista sono altresi significative le divergenze negative dello stocastico, quando due massimi decrescenti di %K o di %D nell’area dei ipercomprato dell’oscillatore restituiscono un vantaggio statistico in vendita.

Divergenza negativa dello stocastico rispetto al prezzo

E’ comunque importante evidenziare che i segnali di cross-over dello stocastico possono portare falsi segnali in acquisto e in vendita più di quanto accada con altri tool di analisi quantitativa.

Di Vincenzo Augello


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Fonti bibliografiche:  I Consigli dei grandi trader. Strategie operative degli investitori professionali. 2016, autori vari, Hoepli editore.  Trading operativo sul forex. Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Analisi tecnica e volatilità dei mercati. 2015, Kirk Northington, Hoepli editore.  Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Strategie operative e tecniche d'intervento nei mercati finanziari. 2015, Corey Rosenbloom, Hoepli editore.  L'arte del trading. Strategie di un professionista degli investimenti. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  L'indice della paura. 2011, Robert Harris, Mondadori editore.  Macroeconomia. 2000, Dornbusch & Fisher, Il Mulino editore.  Trattato di money management. La gestione professionale del rischio. 2018, Andrea Unger, Hoepli editore.  Trading meccanico. Strategie e tecniche non convenzionali su opzioni, azioni, future e forex. 2015, Luca Giusti, Hoepli editore.

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Ultima modifica: 17 giugno 2019

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