Stanare tendenze e rimbalzi con il Trix : Triple Exponential Moving Average

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Nonostante la mia attenzione sia prevalentemente incentrata sulle forme di volatilità dei cambi e sebbene la direzionalità sui mercati valutari sia meno frequente rispetto ad una decina di anni fa, il trix rimane comunque uno degli oscillatori più validi per misurare la tendenza prevalente di un asset finanziario. Il Trix è un indicatore che calcola il tasso di variazione percentuale di una tripla media mobile esponenziale. Mettendo da parte adesso la formula matematica che lo esprime, l’algoritmo che lo implementa sulle principali piattaforme di trading genera un grafico lineare nel tempo che filtra i movimenti estemporanei e secondari evidenziando invece il trend prevalente. Il Trix può essere usato come indicatore di momentum; in questo caso quando esso supera la linea dello zero (Trigger Line) scatta un’opportunità di acquisto. Viceversa, quando il Trix scende sotto la Trigger Line si ottiene un segnale potenziale di vendita.

La logica del Trix: overbought-oversold e divergenze

Trattandosi di un oscillatore lo strumento in questione indica anche situazioni di ipervenduto o di ipercomprato del cross valutario, per cui  valori molto superiori allo zero indicano un vantaggio statistico significativo per i venditori, mentre valori molto negativi restituiscono un vantaggio statistico importante per i compratori. Il Trix inoltre è utile per individuare eventuali divergenze rispetto ai prezzi che possono anticipare swing di segno opposto alla direzione attuale del mercato o addirittura vere e proprie inversioni di tendenza. In figura, nella parte iniziale del grafico a barre a due ore sul cambio EUR/USD, si nota una divergenza long che anticipa il successivo rialzo ed il segnale “buy” scattato quando il Trix ha superato la sua trigger line. Per quanto riguarda il settaggio del software, generalmente l’oscillatore viene impostato di default a 14 periodi, ciò nonostante numerosi backtesting svolti da ingegneri ed analisti quantitativi per conto di importanti Banche d’Affari hanno fornito segnali migliori quando il Trix è stato configurato sul periodo 9. (Di Vincenzo Augello).