Take profit e Stop loss della Volatilità

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L’ Average True Range (ATR) è un indicatore noto che misura la volatilità effettiva di una sessione di mercato.

Se accantoniamo la formula, comunque ricavabile dal Web e da qualunque sito specialistico, quello che conta in scrittura è la capacità dello strumento di individuare supporto e resistenza di una seduta di Borsa basati sulla volatilità.

In linea generale il trader esperto sa che TR è il valore più elevato tra:

  • massimo attuale e minimo attuale,
  • chiusura del giorno prima e massimo attuale,
  • chiusura del giorno prima e minimo attuale;

valori poi normalizzati da una media mobile semplice a 14 periodi, di default.

In estrema sintesi, se il True Range oggi è 3, mentre dei due giorni precedenti era 5 e 4, l’Average True Range è 4. (3+5+4)/3.

Take Profit

Oltre a misurare la volatilità, lo strumento di analisi grafica ideato dall’ingegnere J.Welles Wilder, consente di  definire un livello teorico di profitto grazie alla formula corollario:

Pc + 2*(ATR),

dove Pc è il prezzo di mercato corrente, e il risultato una resistenza statica.

Stop Loss

Se invece la volatiltà viene sottratta al prezzo, si può fare una stima teorica del livello di stop loss, infatti:

Pc – 2*(ATR)

fornisce la quotazione di supporto della volatilità dell’ATR.

Dove posizionare Stop Loss e Take Profit

Poiché quanto matematicamente individuato altro non sono che punti di flesso potenziali di un asset finanziario, ovvero supporto/resistenza, e detto che chi scrive preferisce take e stop mentali, mai posizionati in piattaforma, il take profit potrà essere posto appena sotto la resistenza, mentre lo stop loss appena sotto il supporto, in questo modo calcolati.

Supporto e resistenza da ATR sul pair cripto BAT/EUR – Prezzo 0,773 ATR 0,00527672 timeframe 15 min

Utilizzabile in ogni timeframe, soprattutto nelle fasi laterali e nel trading speculativo di breve termine, il metodo offre un buon orientamento in acquisto e in vendita, indicando con apprezzabile approssimazione l’ipervenduto e l’ipercomprato di una sessione.       

Di Vincenzo Augello