Test : la CotIndex’s map su Euro e Dollaro USA

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Il CotIndex Oscillator, lo strumento proprietario messo a disposizione da eurobit.space, permette di seguire da un punto di vista matematico i movimenti finanziari delle principali categorie di trader.

In pratica ricerca nei mercati derivati una situazione di “bullish/bearish sentiment extreme”, ovvero un livello estremo di posizioni in acquisto o in vendita tra gli operatori Commercial e Large Trader, in grado di condizionare l’andamento dei prezzi di un sottostante come il principale cross dei mercati valutari.

L’indicatore viene proposto da questo portale solo da poco tempo e potrebbe risultare utile ricavare un resoconto di sintesi del suo funzionamento, una mappa che nel corso delle settimane censisca le quotazioni di chiusura del cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) rispetto ai valori dell’oscillatore.

L’efficacia dello strumento e il mercato reale

Fino a questo momento lo strumento ha restituito indicazioni abbastanza coerenti; le misurazioni infatti sono cominciate da un forte livello di ipercomprato dei Large Trader, e valori pari a 100 registrati a fine agosto, che molto lentamente sembrano ora cedere, anche se la configurazione del mercato di riferimento rimane di tipo bullish/extreme, visti i livelli attuali attorno 96 punti.

Errata corrige : a COMMERCIAL EURO 08.09.2020 leggi COMMERCIAL DOLLARO

Nella categoria dei Large Trader rientrano i fondi hedge e le grandi istituzioni finanziarie, che insieme ai Commercial occupano fino al 90% delle posizioni future, per cui quasi ogni operazione di trading porta sopra la loro firma. Di conseguenza seguire i movimenti di queste tipologie di operatori attraverso la sintesi di un algoritmo significa riuscire a comprendere le intenzioni della grande speculazione finanziaria.

Correlazione tra quotazioni e valori CotIndex Oscillator

Una linea di tendenza, quella tracciata in arancione sui close, aiuta a constatare che fino a questo momento esiste una correlazione diretta tra i valori dell’oscillatore e i prezzi di chiusura del cambio. E’ certo che fino a quando l’indicatore restituisce livelli superiori a 90 gli smart money si trovino con un’elevata posizione in rialzo che dovrà essere smaltita, ed è quindi possibile un ciclo più o meno lungo di distribuzione del titolo che potrà riflettersi sulla valuta sottostante e con il graduale cedimento del valore di mercato del cambio EUR/USD.  

D’altro canto, a valori elevati dei Large Trader che operano sull’EURO corrispondono valori inferiori dei Commercial che invece coprono le posizioni long della moneta del vecchio continente, cosi come i livelli EURO dell’indicatore rispetto a quelli del Dollaro USA sono diametralmente opposti, in quanto il biglietto verde è al denominatore del rapporto di cambio.  

In sintesi: se l’indicatore cresce in relazione alle posizioni Euro allo stesso tempo diminuisce rispetto a quelle sul Dollaro USA e viceversa.  

Di Vincenzo Augello